国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

发布时间: 2015-10-26 阅读: 加载中
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资

相关公司股票走势

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2010年4月16日至2015年9月30日)

  注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后);

  2、本基金基金合同于2010年4月16日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,2010年10月15日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定;

  3、本基金于2010年6月18日已基本建仓完毕,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值90%,其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于2010年10月15日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标,本基金已于2010年10月20日及时调整完毕;

  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

  2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  今年三季度开始,经济下行压力大于预期,经济回升的内生动力弱于预期,政策放松趋势没有改变。经济低迷背景下货币政策维持稳中偏松的取向,市场资金利率显著降低。股市经历了大幅调整,投资者对股市加杠杆操作逐渐谨慎。再加上IPO暂停,上半年为理财带来超额收益的各类权益衍生资产大幅减少,导致资金大量回流理财、债券基金等以债券配置为主的机构或产品中。通缩环境没有改变,三季度GDP缩减指数为负,未来几个季度GDP缩减指数预计依然将为负。

  考虑到保持基金净值增长率的平稳性,资金适当的配置在了高流动性债券,取得了一定的基础性收益。同时也考虑经济的基本面因素和期限利差较高,债券收益率的下降可能进一步向长端传导,适当拉长了债券期限久期。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.222元,本报告期份额净值增长率为-26.56%,同期业绩比较基准收益率为-25.27%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.23%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%的限制;年化跟踪误差为4.64%,不符合基金合同约定的年化跟踪误差不超过4.0%的限制,系遭遇大额赎回、且持仓股票停牌数量较多致使难以精确地按照指数权重卖出股票所致。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

  5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

  5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除中国平安外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  中国平安(601318)的控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于2014年12月8日收到中国证监会关于保荐书存在虚假记载的行为、未审慎核查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性的行为违反《证券法》的《行政处罚决定书》,对平安证券给予警告,没收保荐业务收入400万元,没收承销股票违法所得2,867万元,并处以440万元罚款。

  中国平安(601318)的控股子公司中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安产险”)的北京分公司于2015年1月12日收到中国保监会的《行政处罚决定书》,平安产险北京分公司违反了《健康保险管理办法》,被处以警告并罚款。

  中国平安(601318)的控股子公司平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资产”)于2015年2月2日收到中国保监会的《行政处罚决定书》,平安资产未谨慎处理投资计划事务的行为,构成违规运用保险资金的违法行为,被处以罚款。

  本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他各项资产构成

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准国联安双禧中证100指数分级证券投资基金发行及募集的文件

  2、 《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》

  3、 《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书》

  4、 《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金托管协议》

  5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  7、 中国证监会要求的其他文件

  8.2 存放地点

  上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

  8.3 查阅方式

  网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

  国联安基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日

  2015年第三季度报告

  基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年十月二十六日

  2015年9月30日
http://stock.sohu.com/20151026/n424122077.shtml stock.sohu.com false 上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2015-10/26/content_595508.htm report 6608 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份 (责任编辑:Newshoo)

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